كيفية إجراء اختبار Backtest لاستراتيجية التداول على Binance
هل تعتقد أن لديك أفكارًا رائعة حول السوق ولكنك لا تعرف كيفية اختبارها دون المخاطرة بأموالك؟ تعلم كيفية إجراء اختبار رجعي لأفكار التجارة هو الخبز والزبدة لمتداول منظم جيد.
الفرضية الأساسية للاختبار العكسي هي أن ما نجح في الماضي قد ينجح في المستقبل. لكن كيف تفعل هذا بنفسك؟ وكيف تقيم النتائج؟ دعنا نمر بعملية اختبار رجعي بسيطة.
الفرضية الأساسية للاختبار العكسي هي أن ما نجح في الماضي قد ينجح في المستقبل. لكن كيف تفعل هذا بنفسك؟ وكيف تقيم النتائج؟ دعنا نمر بعملية اختبار رجعي بسيطة.
مقدمة
يعد Backtesting أحد المكونات الرئيسية لتطوير استراتيجية الرسوم البيانية والتداول الخاصة بك. يتم ذلك عن طريق إعادة بناء الصفقات التي كانت ستحدث في الماضي بنظام يعتمد على البيانات التاريخية. يجب أن تعطيك نتائج الاختبار العكسي فكرة عامة عما إذا كانت استراتيجية الاستثمار فعالة أم لا.
قبل أن نذهب إلى أبعد من ذلك ، إذا كنت ترغب في اختبار استراتيجياتك الخاصة ، فإن Binance Futures هو مكان رائع للقيام بذلك. إذا كنت ترغب في الوصول إلى البيانات التاريخية من النظام الأساسي ، فيرجى ملء نموذج الطلب هذا.
ما هو الاختبار الرجعي؟
أولاً ، إذا كنت ترغب في التعمق أكثر في ماهية الاختبار العكسي ، فاقرأ مقالتنا ما هو الاختبار الخلفي ؟.
باختصار ، الغرض الرئيسي من الاختبار العكسي هو توضيح ما إذا كانت أفكار التداول الخاصة بك صحيحة. أنت تستخدم بيانات السوق السابقة لمعرفة كيفية أداء الإستراتيجية. إذا كانت الإستراتيجية تبدو وكأنها تنطوي على إمكانات ، فقد تكون فعالة أيضًا في بيئة تداول حية.
ماذا تفعل قبل الاختبار العكسي
قبل أن نبدأ بمثال الاختبار الخلفي ، هناك شيء يجب عليك تحديده. ستحتاج إلى تحديد نوع المتداول الذي أنت عليه. هل أنت متداول تقديري أم متداول منتظم؟يعتمد التداول التقديري على القرار - يستخدم المتداولون حكمهم الخاص بشأن وقت الدخول والخروج. إنها إستراتيجية فضفاضة ومفتوحة نسبيًا ، حيث ترجع معظم القرارات إلى تقييم التجار للظروف المطروحة. كما تتوقع ، فإن backtesting أقل أهمية عندما يتعلق الأمر بالتداول التقديري نظرًا لأن الإستراتيجية غير محددة بدقة.
هذا ، بالطبع ، لا يعني أنه إذا كنت تاجرًا تقديريًا ، فلا يجب عليك إجراء اختبار رجعي أو تداول ورقي على الإطلاق. هذا يعني فقط أن النتائج قد لا تكون موثوقة كما في الحالة الأخرى.
التداول المنهجي أكثر قابلية للتطبيق على موضوعنا. يعتمد المتداولون المنتظمون على نظام تداول يحدد ويخبرهم بالضبط متى يدخلون ويخرجون. في حين أن لديهم سيطرة كاملة على ماهية الاستراتيجية ، يتم تحديد إشارات الدخول والخروج من خلال الاستراتيجية. يمكنك التفكير في استراتيجية منهجية بسيطة على النحو التالي:
- عندما يحدث A و B في نفس الوقت ، أدخل صفقة.
- عندما يحدث X بعد ذلك ، اخرج من الصفقة.
يفضل بعض التجار هذا النهج. يمكن أن يلغي القرارات العاطفية من التداول ويوفر درجة معقولة من التأكيد على أن نظام التداول مربح. بالطبع ، لا توجد ضمانات حتى الآن.
هذا هو السبب في أنه من المهم التأكد من أن لديك قواعد محددة جدًا في نظامك بخصوص وقت الدخول أو الخروج من المراكز. إذا لم تكن الإستراتيجية محددة جيدًا ، فستكون النتائج غير متسقة أيضًا. كما قد تتوقع ، فإن هذا النوع من أسلوب التداول أكثر شيوعًا في التداول الخوارزمي.
هناك برنامج اختبار رجعي يمكنك شراؤه إذا كنت تريد إجراء اختبار رجعي تلقائي. يمكنك إدخال بياناتك الخاصة ، وسيقوم البرنامج بإجراء الاختبار العكسي نيابة عنك. ومع ذلك ، في هذا المثال ، سننتقل إلى استراتيجية اختبار رجعي يدوي. سيستغرق الأمر مزيدًا من العمل ، لكنه مجاني تمامًا.
كيف تقوم باختبار إستراتيجية تداول
يمكنك العثور على نموذج جداول بيانات Google على هذا الرابط. هذا نموذج بدائي يمكنك استخدامه كنقطة بداية لإنشاء قالب خاص بك. يمنحك فكرة عامة عن المعلومات التي قد تحتويها ورقة الاختبار العكسي. يفضل بعض المتداولين استخدام برنامج Excel أو ترميزه في Python - لا توجد قواعد صارمة هنا. يمكنك إضافة المزيد من البيانات وأي شيء آخر قد تراه مفيدًا لها.
| تاريخ | سوق | الجانب | دخول | إيقاف الخسارة | اخذ ربح | مخاطرة | مكافأة | PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/08 |
BTCUSD |
طويل |
18000 دولار |
16200 دولار |
21600 دولار |
10٪ |
20٪ |
3600 |
| 12/09 |
BTCUSD |
قصيرة |
19000 دولار |
20900 دولار |
13300 دولار |
10٪ |
30٪ |
-1900 |
لذلك ، دعونا نختبر إستراتيجية تداول بسيطة. ها هي فكرتنا:
- نشتري بيتكوين واحدًا عند أول إغلاق يومي بعد التقاطع الذهبي. نحن نعتبر التقاطع الذهبي عندما يعبر المتوسط المتحرك لمدة 50 يومًا فوق المتوسط المتحرك لمدة 200 يوم.
- نبيع عملة بيتكوين واحدة عند أول إغلاق يومي بعد تقاطع الموت. نحن نعتبر تقاطع الموت عندما يعبر المتوسط المتحرك لمدة 200 يوم تحت المتوسط المتحرك لـ 50 يومًا.
كما ترى ، حددنا أيضًا الإطار الزمني حيث تكون الإستراتيجية صالحة. هذا يعني أننا لن نعتبرها إشارة تداول إذا حدث تقاطع ذهبي على الرسم البياني للأربع ساعات.
من أجل هذا المثال ، سننظر فقط في الفترة الزمنية التي تعود إلى بداية عام 2019. ومع ذلك ، إذا كنت ترغب في الحصول على نتائج أكثر دقة وموثوقية ، فيمكنك العودة إلى أبعد من ذلك بكثير في حركة سعر البيتكوين.
الآن ، دعنا نرى إشارات التداول التي أنتجها هذا النظام لهذه الفترة:
- شراء @ ~ 5400 دولار
- بيع @ ~ 9200 دولار
- شراء @ ~ 9600 دولار
- بيع @ ~ 6700 دولار
- شراء @ ~ 9000 دولار
إليك كيف تبدو إشاراتنا متراكبة على الرسم البياني:
إستراتيجية تقاطع الموت الذهبي. المصدر: TradingView.
كانت تجارتنا الأولى ستحقق ربحًا يبلغ حوالي 3800 دولار ، بينما نتج عن تجارتنا الثانية خسارة حوالي 2900 دولار. هذا يعني أن PnL المحقق لدينا هو 900 دولار حاليًا.
نحن أيضًا في تجارة نشطة ، والتي ، اعتبارًا من ديسمبر 2020 ، لديها ربح غير محقق 9000 دولار. إذا التزمنا باستراتيجيتنا المحددة في البداية ، فسنغلق هذا عند حدوث تقاطع الموت التالي.
تقييم نتائج الاختبار العكسي
إذن ، ماذا تظهر هذه النتائج؟ كانت استراتيجيتنا ستحقق عائدًا معقولًا ، لكنها لا تظهر أي شيء مميز حتى الآن. يمكننا أن ندرك التجارة المفتوحة حاليًا لزيادة PnL المحققة بشكل كبير ، ولكن هذا من شأنه أن يهزم الغرض من الاختبار العكسي. إذا لم نلتزم بالخطة ، فلن تكون النتائج موثوقة أيضًا.على الرغم من أن هذه إستراتيجية منهجية ، إلا أنها تستحق النظر في السياق. كانت التجارة غير المربحة من 9600 دولار إلى 6700 دولار في وقت انهيار COVID-19 في مارس 2020. يمكن أن يكون لحدث البجعة السوداء تأثير كبير على أي نظام تداول. هذا سبب آخر يجعل الأمر يستحق العودة إلى الوراء مرة أخرى لمعرفة ما إذا كانت هذه الخسارة ناتجة عن استثناء أم مجرد نتيجة ثانوية للاستراتيجية.
على أي حال ، هذا هو الشكل الذي قد تبدو عليه عملية الاختبار العكسي البسيطة. قد تكون هذه الإستراتيجية واعدة إذا عدنا واختبرناها بمزيد من البيانات أو قمنا بتضمين مؤشرات فنية أخرى لجعل الإشارات التي تنتجها أقوى.
ولكن ما الذي يمكن أن تظهره لك نتائج الاختبار الخلفي أيضًا؟
- مقاييس التقلب: الحد الأقصى للجانب الصعودي والتراجع.
- التعرض: مقدار رأس المال الذي تحتاج إلى تخصيصه للاستراتيجية من محفظتك بالكامل.
- العائد السنوي: نسبة العائد للاستراتيجية على مدار عام.
- نسبة الربح والخسارة: مقدار التداولات في النظام التي تؤدي إلى الفوز ومقدار الخسارة.
- متوسط سعر التعبئة: متوسط سعر إدخالاتك ومخارجك المعبأة في الإستراتيجية.
هذه مجرد أمثلة قليلة وليست قائمة شاملة بأي وسيلة. ما هي المقاييس التي ترغب في تتبعها متروك لك تمامًا. على أي حال ، كلما زادت التفاصيل في دفتر يومياتك حول الإعدادات ، زادت الفرص التي ستتعلمها من النتائج. بعض المتداولين صارمون للغاية في اختباراتهم الخلفية ، وقد ينعكس ذلك أيضًا في نتائجهم.
آخر شيء يجب مراعاته هو التحسين. إذا كنت قد قرأت مقالنا عن الاختبار الخلفي ، فستعرف الفرق بين الاختبار الخلفي والاختبار الآجل ، أو التداول الورقي. قد يكون من المفيد اختبار أفكارك وتحسينها في بيئة تداول في الوقت الفعلي ، مثل شبكة اختبار Binance Futures.
خواطر ختامية
لقد مررنا بالعملية الأساسية لكيفية إجراء اختبار يدوي لإستراتيجية التداول. تذكر أن الأداء السابق ليس ضمانًا للأداء المستقبلي.تتغير بيئات السوق ، وستحتاج إلى التكيف مع هذه التغييرات إذا كنت ترغب في تحسين تداولك. بشكل عام ، من المفيد أيضًا عدم الوثوق بالبيانات بشكل أعمى. يمكن أن يكون الفطرة السليمة أداة مفيدة بشكل مدهش عندما يتعلق الأمر بتقييم النتائج.
هل لا تزال لديك أسئلة حول الاختبار الخلفي والعملات المشفرة؟ تحقق من منصة ضمان الجودة ، Ask Academy ، حيث سيجيب مجتمع Binance على أسئلتك.
اترك تعليقا
الرد على تعليق